Dépôt Institutionnel Université de Jijel

Parcourir par sujet ":S erie temporelles univari ees ,S erie temporelles multivariées,Processus stochastique,Dicky- Fuller,Box-Jenkins,Modéles VAR, Prévision"

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  • Sur Les modéles vectoriels autorégressifs VAR(p) 
    Mezhoud, Ibtissam; Cheraitia, Hassen(Encadreur) (Université de jijel, 2022)
    Une série temporelle multivariée(STM) est constituée de plus d'une variable temporelle et chaque variable dépend non seulement de ses valeurs passées mais aussi des valeurs passées des autres variables. Pour traiter les ...