Etude des modeles autoregressifs a erreur G ARCH

Abstract

Le present travail porte sur !'estimation des parametres du modele Autoregressifs (AR) avec erreur de type GARCH . Nous presentons dans un premier temps les s'series chronologiques et ses modeles, la m'methodologie de Box-Jenkins et nous presentons aussi les modeles Autoregressifs conditionnellement heteroscedastiques "ARCH" et aussi les modeles "GARCH" et ses proprietes , Nous terminons ce m'memoire par une application sur des donnees reelles qui represente le prix spot du petrole brut 'a l'aide de logiciel R.