Etude des modeles autoregressifs a erreur G ARCH

dc.contributor.author	Bouchekhlal, Leila
dc.contributor.author	Sellami, Nawel (encadreur)
dc.date.accessioned	2022-03-28T08:50:39Z
dc.date.available	2022-03-28T08:50:39Z
dc.date.issued	2021
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/11036
dc.description.abstract	Le present travail porte sur !'estimation des parametres du modele Autoregressifs (AR) avec erreur de type GARCH . Nous presentons dans un premier temps les s'series chronologiques et ses modeles, la m'methodologie de Box-Jenkins et nous presentons aussi les modeles Autoregressifs conditionnellement heteroscedastiques "ARCH" et aussi les modeles "GARCH" et ses proprietes , Nous terminons ce m'memoire par une application sur des donnees reelles qui represente le prix spot du petrole brut 'a l'aide de logiciel R.	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.publisher	Université jijel	fr_FR
dc.relation.ispartofseries	;Mat.Sta.09/21
dc.subject	Les modeles autoregressifs	fr_FR
dc.title	Etude des modeles autoregressifs a erreur G ARCH	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR