Résumé:
En guise de conclusion générale, nous allons tenter d'établir une synthése globale sur le
travail qui a été réalisé dans ce mémoire. L'objectif principal de ce mémoire est d'étudier des
tests de rupture qui ont illustrés par des résultats que nous avons aboutis a travers des données
réelles qui sont des séries statistiques qui mesurent le prix sport du pétrole brut de puis Janvier
2000 a Octobre 2015. Les graphes et les calculs sont effectués par le logiciel R.
Premiérement, une recherche bibliographique a été etablie sur les notions de base sur les séries
temporelles. Ainsi en deuxiéme partie nous présentons les différent tests de ruptures notamment
les tests de rupture paramétrique et non paramétrique par la suite nous avons démontré l'existence
d'une rupture dans une série chronologique, cette rupture est expliquée par une rupture
de la tendance au point t = 75.
