Détection de rupture dans les séries temporelles

Abstract

En guise de conclusion générale, nous allons tenter d'établir une synthése globale sur le travail qui a été réalisé dans ce mémoire. L'objectif principal de ce mémoire est d'étudier des tests de rupture qui ont illustrés par des résultats que nous avons aboutis a travers des données réelles qui sont des séries statistiques qui mesurent le prix sport du pétrole brut de puis Janvier 2000 a Octobre 2015. Les graphes et les calculs sont effectués par le logiciel R. Premiérement, une recherche bibliographique a été etablie sur les notions de base sur les séries temporelles. Ainsi en deuxiéme partie nous présentons les différent tests de ruptures notamment les tests de rupture paramétrique et non paramétrique par la suite nous avons démontré l'existence d'une rupture dans une série chronologique, cette rupture est expliquée par une rupture de la tendance au point t = 75.