Application Bayésienne de la méthode RDS : cas d’un modèle AR(1)

Abstract

Dans ce mémoire de master nous avons essayé de donner au lecteur le langage nécessaire pour établir une estimation d’un paramètre inconnu dans un sens bayésienne, ainsi que la procédure d’échantillonner par la méthode RDS. Nous somme intéressé à un modèle AR(1) xt = xt−1 + yt où 0 < 1 et yt sont des variables aléatoires indépendantes suivant la loi exponentielle de paramètre (inconnu). Nous avons estimer les paramètres et par la méthode RDS proposé par Tari et Dehmani(2006). Notre étude a été basé sur ls résultats obtenus par Fellag et Ibazizn(2003). Mots clés : Estimation Bayésienne, Monte Carlo, RDS, Processus autorégressif.