Inférence statistique sur les copules

Abstract

Ces dernières décennies, nous constatons à un émergence du concept de copule en modélisation statistique. Cet essor est justi é par le fait que les copules permettent de faire une analyse séparée des marges et de la structure de dépendance induite par une distribution statistique. Cette séparation facilite l'incorporation des lois non gaussiennes et la prise en compte des dépendances non linéaires entre les variables aléatoires. La nance et l'hydrologie sont deux exemples de domaines où les copules sont très utilisées. Puisqu'il existe beaucoup de familles de copules bivariées, il sera toujours possible à l'utilisateur d'en choisir une qui lui convienne. Cependant, on ne peut pas dire autant dans le cas multivarié, la gamme de ces modèles n'est pas encore assez riche pour pouvoir en choisir un qui satisfasse toutes les propriétés que l'on souhaiterait a priori