Abstract:
L’objectif principal de ce travail consiste en la prévision des futures valeurs des processus
stochastiques par des modèles :Auto-régressifs, moyenne mobile, auto-régressifs
moyenne mobile et auto-régressifs moyenne mobile intégrés. Pour ce faire, on cherche
tout d’abord un modèle adéquat pour la série chronologique étudiée et on procède à une
analyse de celle-ci dans le but de déterminer ses caractéristiques et de voir si celles-ci correspondent
bien à celles d’un des modèles mentionnés. En outre, on procède à l’estimation
des paramètres du modèle considéré et on teste sa compatibilité avec l’un des modèles
mentionnés. le modèle obtenu est alors utilisé pour le calcul des prévisions des processus
stochastiques considérés.
Mots clés :
Séries chronologiques, processus stochastiques, la fonction d’auto-corrélation, la fonction
d’auto-corrélation partielles, le modèle ARIMA, Fonction de vraisemblance, Fonction de
prévision.
