Dépôt Institutionnel Université de Jijel

Estimation des paramètres pour un modèle GARCH(p.q)

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dc.contributor.author Boulmelh, Zineb
dc.contributor.author Farour, Meriem
dc.contributor.author Sellami, Nawel(encadreur)
dc.date.accessioned 2020-10-20T11:40:47Z
dc.date.available 2020-10-20T11:40:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1636
dc.description.abstract Nous présentons dans ce mémoire un aperçu sur les séries temporelles et en particulier nous nous consacrons à l'étude des modèles ARCH et GARCH ainsi que leurs propriétés caractéristiques, ensuite nous nous attarderons principalement sur les problèmes posés par l'estimation des paramètres de ces modèles par la méthode du maximum de vraisemblance et en illustrant à l'aide du logiciel rR les applications . fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.relation.ispartofseries ;M.MAT.PS.47/17
dc.subject Modèles arma, Modèles garch , méthode MV fr_FR
dc.title Estimation des paramètres pour un modèle GARCH(p.q) fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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