Estimation des paramètres pour un modèle GARCH(p.q)

Abstract

Nous présentons dans ce mémoire un aperçu sur les séries temporelles et en particulier nous nous consacrons à l'étude des modèles ARCH et GARCH ainsi que leurs propriétés caractéristiques, ensuite nous nous attarderons principalement sur les problèmes posés par l'estimation des paramètres de ces modèles par la méthode du maximum de vraisemblance et en illustrant à l'aide de logiciel R les applications .