Dépôt Institutionnel Université de Jijel

تقدير مخاطر محفظة الأوراق المالية بإستخدام القيمة المعرضة للخطر الشرطية : دراسة حالة لمحفظة أوراق مالية سعودية إفتراضية خلال الفترة 2015- 2024

تقدير مخاطر محفظة الأوراق المالية بإستخدام القيمة المعرضة للخطر الشرطية : دراسة حالة لمحفظة أوراق مالية سعودية إفتراضية خلال الفترة 2015- 2024

سيساوي, ملاك; مريمش, فادي; بوجنانة, عبلة (مشرفا)
URI: http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/16505
Date: 2025

Résumé:

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير مخاطر أسهم محفظة الأوراق المالية باستخدام مقياس القيمة المعرضة للخطر الشرطية CvaR بالإعتماد على الطرق المعلمية المتمثلة في المتوسط الشرطي (ARMA )، التباين الشرطي ( GARCH , EGARCH , GJRGARCH) والتوزيع الشرطي (N , STD, SSTD)، من خلال السوق المالي السعودي بوصفه مجال للتقصي الميداني، حيث تضمنت محفظة الأوراق المالية السعودية الافتراضية خمس شركات سعودية رائدة في قطاع نشاطها.

Afficher la notice complète

Fichier(s) constituant ce document

Icon
Nom: MM25.98.pdf
Taille: 3.528Mo
Format: PDF
Voir/Ouvrir

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte