Résumé:
Ce mémoire contient trois chapitres, le premier est un aperçu sur quelques méthodes
de la construction d'une loi a priori et de la démarche bayésienne dans la mise en place
d'une inférence sur un paramètre 0. Dans le deuxième chapitre, nous avons rassemblé le
bagage nécessaire pour effectuer une étude de la robustesse dans un sens bayésien. Enfin le troisième chapitre est une application des méthodes abordées dans les deux chapitres précédents, or) nous avons appliquer I'approche informelle pour étudier Ia robustesse des estimateurs des paramètres d'un modèle AR(1) aprés avoir les calculer par les méthodes MCMC.
