(VaR)قياس مخاطر السيولة في البنوك التجارية بإستخدام مقاربة القيمة المعرضة للخطر

Abstract

تهدف الدراسة إلى قياس مخاطر السيولة في البنوك التجارية بإستخدام مقاربة القيمة المعرضة للخطر ، ون أجل ذلك إخترنا دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري BEA وكالة جيجل -48- ومن النتائج التي توصلنا إليها انه بالإمكان تطبيق مقاربة القيمة المعرضة للخطرعلى مخاطر السيولة