(VaR)دراسة مقارنة بين الطرق شبه المعلمية لتقرير القيمة المعرضة للخطر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين الطرق شبه المعلمية لتقدير القيمة المعرضة للخطر، وقد تمت الدراسة في سوق الاوراق المالية التونسية خلال الفترة الممتدة بين 50/10/2015 إلى غاية 29/12/2017، وقد تمت الغستعانة بمجموعة من الأدوات الإحصائية و الكمية، حيث أمكن الوصول من خلال الدراسة إلى أن الطرق شبه المعلمية أشمل و أدق من الطرق المعملية و الطرق اللامعلمية لتقدير VaR، و قد توصلت الدراسة إلى أن نمودج القيمة القصوى EVT هي أفضل طريقة شبه معلمية لتقدير VaR، وهذا حسب الاختبارات البعدية التي أجريت حول المحفظة المالية لشركتي Tunis Air وSFBT