Dépôt Institutionnel Université de Jijel

Parcourir Faculté des Sciences Exactes et Informatique (FSEI) par sujet "Modèles linéaires ARMA, fonction de vraisemblance, approximation de vraisemblance, méthode de Whittle, algorithme d'aller-retour, retournement du temps, matrice d'autocovariance, matrice de Toeplitz, périodogramme, densité spectrale"

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  • Sellami, Nawel; Dakhmouche, Meghlaoui (Rapporteur) (2010)
    L'objectif de ce travail est de présenter les différentes méthodes pour exprimer la vraisemblance d'un processus aléatoire gaussien facile à utiliser dans le cadre de l'estimation des paramètres d'un modèle et pour développer ...

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