Résumé:
Dans ce travail, nous introduisons la notion des équations différentielles stochastiques rétrogrades. Nous étudions des résultats d’existence et d’unicité de la solution dans le cas lipschitzien et celui de monotonie ; nous voyons des exemples d’applications des EDSR en mathématiques financières et puis nous montrons le théorème d’existence et d’unicité pour les EDSR avec générateurs localement Lipschitiziens ainsi que les EDSR avec générateurs Lipschitiziens stochastiques.
