Résumé:
Dans ce travail, on s'est intéressé essentiellement à un modèle de survie : le modèle de
Lindley.
L’étude des estimateurs de Bayes de paramètre, de la fonction de fi abilité et de la fonction
de taux de panne sous différentes fonctions de perte avec des données progressivement
censurées. La loi a priori utilisée dans ce travail est la loi a priori conjuguée naturelle.
Deux approches ont été utilisées, l'approche classique du maximum de vraisemblance
puis une approche bayésienne et les risques a posteriori sont obtenus en utilisant des
fonctions de perte symétriques (la fonction de perte quadratique) puis des fonctions de
perte asymétriques (la fonction de perte Linex et entropie).
Mot clés : Modèle de Lindley, Estimateurs de Bayes, les lois a priori, les méthodes de
Monte-Carlo
