Résumé:
Les modèles de copule sont devenus l’un des outils les plus largement utilisés
dans la modélisation appliquée de données multivariées. De même, les méthodes
Bayésiennes sont de plus en plus utilisées pour mener une inférence efficace basée
sur la vraisemblance. Cependant, à ce jour, il n’y a eu qu’une utilisation limitée des
approches Bayésiennes dans la formulation et l’estimation des modèles de copule.
Le but de ce traviel est de guider le lecteur à se familiariser sur l’estimation Bayésienne
en générale et particulièrement l’estimation Bayésienne des copules en donnant
un exemple d’une copule archimédienne où les paramétres sont estimés par une
méthode MCMC (M-H).
Mots Clés: Les copules et les mesures de dépendance, Estimation des copules par l’approche Bayésienne, Probabilités et statistique.
