Inférence sur les copules: Approche Bayésienne

Abstract

Les modèles de copule sont devenus l’un des outils les plus largement utilisés dans la modélisation appliquée de données multivariées. De même, les méthodes Bayésiennes sont de plus en plus utilisées pour mener une inférence efficace basée sur la vraisemblance. Cependant, à ce jour, il n’y a eu qu’une utilisation limitée des approches Bayésiennes dans la formulation et l’estimation des modèles de copule. Le but de ce traviel est de guider le lecteur à se familiariser sur l’estimation Bayésienne en générale et particulièrement l’estimation Bayésienne des copules en donnant un exemple d’une copule archimédienne où les paramétres sont estimés par une méthode MCMC (M-H). Mots Clés: Les copules et les mesures de dépendance, Estimation des copules par l’approche Bayésienne, Probabilités et statistique.